이번 최적화 핵심 결과
4월 7일 완료된 Optuna 주간 자동 최적화에서 750회 시행을 통해 657분간 진행되어 합산 수익률 41.7% 개선을 기록했습니다. 1시간봉 단위는 유지되었으며, 3개 주요 코인 모두에서 수익률과 위험 지표가 개선되었습니다.
| 코인 | 기존 수익률 | 최적 수익률 | 기존 PF | 최적 PF | 기존 MDD | 최적 MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +5.3% | +22.7% | 1.18 | 2.11 | 11.7% | 5.0% |
| ETH | +16.2% | +24.5% | 1.42 | 2.02 | 10.3% | 6.7% |
| SOL | -8.0% | +7.9% | 0.82 | 1.21 | 14.8% | 7.6% |
변경된 파라미터 전체 현황
이번 최적화에서 22개 파라미터가 조정되었습니다. 주요 변경 사항을 다음과 같이 정리했습니다.
| 파라미터명 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| RSI 매수 임계치 | 33 | 34 |
| RSI 매도 임계치 | 83 | 68 |
| 거래량 급등 배수 | 2.7 | 3.0 |
| 매수 점수 기준 | 18.3 | 20.0 |
| 손절 비율 | -7.2% | -7.7% |
| 트레일링 스탑 비율 | -1.8% | -2.5% |
| 최소 보유 봉수 | 15 | 13 |
| 최대 보유 봉수 | 88 | 60 |
| 매도 후 쿨다운 봉수 | 11 | 10 |
| 손실 후 쿨다운 발동 기준 | 3 | 4 |
| 쿨다운 봉수 | 42 | 34 |
| 추세 EMA 풀백 비율 | 2.8 | 1.5 |
| 추세 전략 최소 ADX | 23 | 30 |
| 추세 트레일링 스탑 | -3.5% | -2.7% |
| 추세 트레일링 시작 | 2.5% | 2.2% |
| 추세 최소 보유 봉수 | 5 | 4 |
| 스퀴즈 퍼센타일 | 18 | 25 |
| 스퀴즈 최소 점수 | 60 | 62 |
| ma200_downtrend_threshold | 2.0 | 2.7 |
| sr_proximity_pct | 1.5 | 2.2 |
| sr_support_bonus | 8 | 10 |
| sr_resistance_penalty | 8 | 15 |
현재 시장 상황
최적화가 완료된 시점에서 BTC 현재가는 103,847,000원입니다. RSI(14)는 47.4로 중립 상태에 있으며, EMA50/200은 골든크로스 상승 배열을 유지하고 있습니다. ADX는 25.2를 기록했으며, 글로벌 공포탐욕 지수는 11/100으로 극도의 공포 상태입니다.
RSI 매도 임계치가 83에서 68로 15포인트 하향 조정된 것은 시장 변동성 환경을 반영한 조정입니다. 최대 보유 봉수가 88에서 60으로 28봉 단축된 것은 횡보 구간에서의 손실 누적을 제한하기 위한 파라미터 변경입니다.
파라미터 변경 배경
RSI 매수 임계치는 33에서 34로 상향되어 과매도 신호가 더욱 명확할 때 진입하도록 조정되었습니다. 거래량 급등 배수는 2.7에서 3.0으로 상향되어 거래량 급등 기준을 더욱 엄격하게 설정했습니다.
매수 점수 기준은 18.3에서 20.0으로 상향되어 더욱 선택적인 진입을 실시합니다. 손절 비율은 -7.2%에서 -7.7%로 하향되어 손실을 더 오래 보유하는 방식으로 변경되었습니다.
트레일링 스탑 비율은 -1.8%에서 -2.5%로 하향되어 급격한 반락에 더 오래 버티는 구조입니다. 최소 보유 봉수는 15에서 13으로 단축되었으며, 최소 보유 기간이 축소되었습니다.
매도 후 쿨다운 봉수는 11에서 10으로 1봉 단축되었으며, 손실 후 쿨다운 발동 기준은 3에서 4로 상향되어 연속 손실 후 대기 시간이 길어집니다. 쿨다운 봉수는 42에서 34로 8봉 단축되었습니다.
추세 EMA 풀백 비율은 2.8에서 1.5로 대폭 하향되어 추세 확인 기준이 완화됩니다. 추세 전략 최소 ADX는 23에서 30으로 상향되어 강한 추세에서만 진입합니다.
추세 트레일링 스탑은 -3.5%에서 -2.7%로, 추세 트레일링 시작은 2.5%에서 2.2%로 각각 조정되었습니다. 추세 최소 보유 봉수는 5에서 4로 단축되었습니다.
스퀴즈 퍼센타일은 18에서 25로 상향되어 스퀴즈 신호 기준이 조정되었으며, 스퀴즈 최소 점수는 60에서 62로 상향됩니다. ma200_downtrend_threshold는 2.0에서 2.7로 상향되었습니다.
sr_proximity_pct는 1.5에서 2.2로 상향되었으며, sr_support_bonus는 8에서 10으로, sr_resistance_penalty는 8에서 15로 상향되었습니다.
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※ 본 리포트는 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
데이터는 자동 수집되며, AI가 작성한 글입니다.