이번 주 최적화 핵심 결과
3월 29일 완료된 Optuna 주간 자동 최적화는 200회 시행을 통해 100분간 진행되었으며, 합산 수익률을 41.5% 개선하는 결과를 도출했습니다. 가장 핵심적인 변경사항은 거래 봉 단위를 5분봉에서 1시간봉으로 전환한 것입니다.
| 코인 | 기존 수익률 | 최적 수익률 | 기존 PF | 최적 PF | 기존 MDD | 최적 MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | -2.8% | +6.5% | 0.81 | 1.70 | 3.5% | 4.8% |
| ETH | +2.5% | +22.5% | 1.15 | 2.24 | 4.6% | 5.5% |
| SOL | +2.3% | +14.6% | 1.12 | 1.67 | 4.6% | 6.7% |
ETH의 경우 수익률이 2.5%에서 22.5%로 20%포인트 상승했으며, BTC는 마이너스 수익률에서 6.5% 플러스로 전환되었습니다.
변경된 파라미터 상세 분석
이번 최적화에서는 총 20개 파라미터가 조정되었으며, 거래 시간 프레임의 근본적 변화와 함께 리스크 관리 체계가 전면 개편되었습니다.
| 파라미터명 | 변경 전 | 변경 후 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 거래 봉 단위 | 5분봉 | 1시간봉 | 시간 단위 확대 |
| RSI 매수 임계치 | 35 | 34 | 낮을수록 더 깊은 과매도에서만 매수 |
| 최소 매수 조건 수 | 2 | 1 | 매수 조건 완화 |
| 거래량 급등 배수 | 2.5 | 4 | 높을수록 거래량 급등 기준 엄격 |
| 매수 점수 기준 | 20 | 30 | 높을수록 더 선택적 매수 |
| 손절 비율 | -5% | -9% | 낮을수록 손절 늦게 발동 |
| 트레일링 스탑 비율 | -2.5% | -4% | 낮을수록 급격한 반락 허용 |
| 트레일링 스탑 시작 수익률 | 1.5% | 5% | 높을수록 수익이 충분히 쌓인 후 보호 시작 |
| 최소 보유 봉수 | 8 | 16 | 최소 보유 기간 연장 |
| 매도 후 쿨다운 봉수 | 4 | 16 | 매도 후 대기 시간 확대 |
| 손실 후 쿨다운 발동 기준 | 3 | 4 | 높을수록 연속 손실 허용 횟수 감소 |
| 쿨다운 봉수 | 24 | 66 | 높을수록 손실 후 더 오래 대기 |
| RSI 매도 임계치 | 75 | 90 | 높을수록 더 오래 보유 후 매도 |
| 추세 전략 최소 ADX | 25 | 30 | 높을수록 강한 추세에서만 진입 |
| 추세 트레일링 스탑 | -2.5% | -4% | 추세 전략의 손실 허용폭 확대 |
| 추세 트레일링 시작 | 2% | 1% | 추세 보호 시작 시점 앞당김 |
| 추세 최소 보유 봉수 | 2 | 8 | 추세 진입 후 최소 보유 기간 연장 |
| 스퀴즈 퍼센타일 | 20 | 30 | 스퀴즈 판정 기준 강화 |
| 스퀴즈 최소 점수 | 55 | 65 | 스퀴즈 진입 조건 상향 |
| 최대 보유 봉수 | 126 | 72 | 낮을수록 손실 누적 방지에 유리 |
최적화 시점 시장 상황
최적화 실행 시점의 시장 환경은 약세 국면이었습니다. BTC 현재가는 101,183,000원이며, RSI(14)는 48.9로 중립 구간에 위치했습니다. EMA50과 EMA200은 데드크로스 형태로 하락 배열을 이루고 있었으며, ADX는 18.3으로 추세가 뚜렷하지 않은 상황이었습니다.
최근 7일간 거래 성과는 19건의 거래 중 6건만 수익을 기록하여 승률 31.6%, 누적 손익 -7,585원을 나타냈습니다. 글로벌 공포&탐욕 지수는 9/100으로 극도의 공포 상태를 보였습니다.
파라미터 조정의 의미
가장 근본적인 변화는 거래 시간 프레임의 전환입니다. 5분봉에서 1시간봉으로 변경됨에 따라 노이즈 필터링이 자동으로 강화되며, 장기 보유 패턴으로의 전환이 실행되었습니다. 최소 보유 봉수 8에서 16으로, 매도 후 쿨다운 4에서 16으로 연장된 점은 거래 빈도 감소와 선택성 강화를 반영합니다.
리스크 관리 영역에서는 손절 비율(-5%에서 -9%)과 쿨다운 봉수(24에서 66)의 확대로 단기 변동성에 덜 민감한 구조가 형성되었습니다. 동시에 매수 점수 기준(20에서 30)의 상향 조정은 신호 신뢰도 기준을 높였습니다.
추세 전략의 ADX 임계치 상향(25에서 30)과 스퀴즈 진입 조건 강화(점수 55에서 65)는 명확한 시장 신호에서만 진입하도록 설계를 변경했습니다. 최대 보유 봉수의 단축(126에서 72)은 장기 보유로 인한 손실 누적을 방지하는 메커니즘을 추가했습니다.
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※ 본 리포트는 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
데이터는 자동 수집되며, AI가 작성한 글입니다.
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