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Tag: 백테스트

  • Optuna 최적화 750회 시행 결과 분석 — BTC 수익률 5.3%→22.7% 개선

    이번 최적화 핵심 결과

    4월 7일 완료된 Optuna 주간 자동 최적화에서 750회 시행을 통해 657분간 진행되어 합산 수익률 41.7% 개선을 기록했습니다. 1시간봉 단위는 유지되었으며, 3개 주요 코인 모두에서 수익률과 위험 지표가 개선되었습니다.

    코인 기존 수익률 최적 수익률 기존 PF 최적 PF 기존 MDD 최적 MDD
    BTC +5.3% +22.7% 1.18 2.11 11.7% 5.0%
    ETH +16.2% +24.5% 1.42 2.02 10.3% 6.7%
    SOL -8.0% +7.9% 0.82 1.21 14.8% 7.6%

    변경된 파라미터 전체 현황

    이번 최적화에서 22개 파라미터가 조정되었습니다. 주요 변경 사항을 다음과 같이 정리했습니다.

    파라미터명 변경 전 변경 후
    RSI 매수 임계치 33 34
    RSI 매도 임계치 83 68
    거래량 급등 배수 2.7 3.0
    매수 점수 기준 18.3 20.0
    손절 비율 -7.2% -7.7%
    트레일링 스탑 비율 -1.8% -2.5%
    최소 보유 봉수 15 13
    최대 보유 봉수 88 60
    매도 후 쿨다운 봉수 11 10
    손실 후 쿨다운 발동 기준 3 4
    쿨다운 봉수 42 34
    추세 EMA 풀백 비율 2.8 1.5
    추세 전략 최소 ADX 23 30
    추세 트레일링 스탑 -3.5% -2.7%
    추세 트레일링 시작 2.5% 2.2%
    추세 최소 보유 봉수 5 4
    스퀴즈 퍼센타일 18 25
    스퀴즈 최소 점수 60 62
    ma200_downtrend_threshold 2.0 2.7
    sr_proximity_pct 1.5 2.2
    sr_support_bonus 8 10
    sr_resistance_penalty 8 15

    현재 시장 상황

    최적화가 완료된 시점에서 BTC 현재가는 103,847,000원입니다. RSI(14)는 47.4로 중립 상태에 있으며, EMA50/200은 골든크로스 상승 배열을 유지하고 있습니다. ADX는 25.2를 기록했으며, 글로벌 공포탐욕 지수는 11/100으로 극도의 공포 상태입니다.

    RSI 매도 임계치가 83에서 68로 15포인트 하향 조정된 것은 시장 변동성 환경을 반영한 조정입니다. 최대 보유 봉수가 88에서 60으로 28봉 단축된 것은 횡보 구간에서의 손실 누적을 제한하기 위한 파라미터 변경입니다.

    파라미터 변경 배경

    RSI 매수 임계치는 33에서 34로 상향되어 과매도 신호가 더욱 명확할 때 진입하도록 조정되었습니다. 거래량 급등 배수는 2.7에서 3.0으로 상향되어 거래량 급등 기준을 더욱 엄격하게 설정했습니다.

    매수 점수 기준은 18.3에서 20.0으로 상향되어 더욱 선택적인 진입을 실시합니다. 손절 비율은 -7.2%에서 -7.7%로 하향되어 손실을 더 오래 보유하는 방식으로 변경되었습니다.

    트레일링 스탑 비율은 -1.8%에서 -2.5%로 하향되어 급격한 반락에 더 오래 버티는 구조입니다. 최소 보유 봉수는 15에서 13으로 단축되었으며, 최소 보유 기간이 축소되었습니다.

    매도 후 쿨다운 봉수는 11에서 10으로 1봉 단축되었으며, 손실 후 쿨다운 발동 기준은 3에서 4로 상향되어 연속 손실 후 대기 시간이 길어집니다. 쿨다운 봉수는 42에서 34로 8봉 단축되었습니다.

    추세 EMA 풀백 비율은 2.8에서 1.5로 대폭 하향되어 추세 확인 기준이 완화됩니다. 추세 전략 최소 ADX는 23에서 30으로 상향되어 강한 추세에서만 진입합니다.

    추세 트레일링 스탑은 -3.5%에서 -2.7%로, 추세 트레일링 시작은 2.5%에서 2.2%로 각각 조정되었습니다. 추세 최소 보유 봉수는 5에서 4로 단축되었습니다.

    스퀴즈 퍼센타일은 18에서 25로 상향되어 스퀴즈 신호 기준이 조정되었으며, 스퀴즈 최소 점수는 60에서 62로 상향됩니다. ma200_downtrend_threshold는 2.0에서 2.7로 상향되었습니다.

    sr_proximity_pct는 1.5에서 2.2로 상향되었으며, sr_support_bonus는 8에서 10으로, sr_resistance_penalty는 8에서 15로 상향되었습니다.

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    데이터는 자동 수집되며, AI가 작성한 글입니다.

  • 퀀트 전략 주간 최적화 결과 — 750회 시행으로 58.7% 수익률 개선

    이번 최적화 핵심 결과

    2026년 4월 4일 완료된 주간 자동 최적화에서 750회 시행을 통해 합산 수익률 58.7% 개선을 달성했습니다. 총 소요 시간은 587분이며, 1시간봉 기준을 유지했습니다.

    코인 기존 수익률 최적 수익률 기존 PF 최적 PF 기존 MDD 최적 MDD
    BTC +9.9% +20.2% 1.40 2.25 9.7% 5.1%
    ETH +7.1% +32.3% 1.15 2.21 15.6% 11.5%
    SOL -2.7% +20.5% 0.94 1.52 13.6% 6.3%

    SOL의 경우 -2.7%에서 +20.5%로 23.2%p 개선되었습니다. 모든 코인에서 MDD가 현저히 감소했습니다.

    변경된 파라미터 분석

    이번 최적화에서 14개 파라미터가 조정되었습니다.

    파라미터명 변경 전 변경 후
    RSI 매수 임계치 34 33
    RSI 매도 임계치 82 83
    매수 점수 기준 20 18.3
    손절 비율 -9.3% -7.2%
    트레일링 스탑 시작 수익률 3.2% 3.7%
    최대 보유 봉수 76 88
    매도 후 쿨다운 봉수 7 11
    손실 후 쿨다운 발동 기준 4 3
    쿨다운 봉수 38 42
    추세 EMA 풀백 비율 2.5% 2.8%
    추세 전략 최소 ADX 25 23
    추세 트레일링 스탑 -2.2% -3.5%
    스퀴즈 퍼센타일 28 18
    스퀴즈 최소 점수 70 60

    최적화 시점 시장 상황

    최적화 시점의 시장 환경은 다음과 같습니다.

    • BTC 현재가: 101,505,000원
    • BTC RSI(14): 49.5 (중립)
    • EMA50/200: 데드크로스 (하락 배열)
    • ADX: 19.8
    • 최근 7일 거래: 3건, 승률 0.0%, 손익 -1,782원
    • 글로벌 공포&탐욕 지수: 11/100 (Extreme Fear)

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  • 옵튜나 최적화 750회 시행, 합산 수익률 19% 개선 달성

    최적화 결과 개요

    2026년 3월 31일 주간 자동 최적화에서 750회 시행을 통해 627분간 진행된 최적화 결과, 합산 수익률 19.0% 개선을 달성했습니다. 1시간봉 기준은 유지되었으며, 주요 코인별로 성과 향상이 관찰되었습니다.

    코인 기존 수익률 최적 수익률 기존 PF 최적 PF 기존 MDD 최적 MDD
    BTC +16.8% +21.7% 1.84 1.84 7.6% 8.0%
    ETH +19.7% +23.8% 1.56 1.74 16.5% 12.2%
    SOL +2.1% +12.0% 1.05 1.25 17.2% 8.1%

    SOL의 수익률은 2.1%에서 12.0%로 개선되었습니다. ETH의 Profit Factor는 1.56에서 1.74로 상승했으며, MDD는 16.5%에서 12.2%로 감소했습니다.

    파라미터 조정 내역

    이번 최적화에서 총 17개 파라미터가 변경되었습니다.

    파라미터 변경 전 변경 후
    RSI 매도 임계치 90 82
    최소 매수 조건 수 1 2
    거래량 급등 배수 4 2.7
    매수 점수 기준 30 20
    손절 비율 -9 -9.3
    트레일링 스탑 비율 -4 -1.8
    트레일링 스탑 시작 수익률 5 3.2
    최소 보유 봉수 16 15
    최대 보유 봉수 72 76
    매도 후 쿨다운 봉수 16 7
    쿨다운 봉수 66 38
    추세 전략 최소 ADX 30 25
    추세 트레일링 스탑 -4 -2.2
    추세 트레일링 시작 1 2.5
    추세 최소 보유 봉수 8 5
    스퀴즈 퍼센타일 30 28
    스퀴즈 최소 점수 65 70

    최적화 시점 시장 상황

    최적화가 진행된 시점의 시장 상황은 다음과 같습니다.

    • BTC 현재가: 103,140,000원
    • BTC RSI(14): 64.8 (과매수 근접)
    • EMA50/200: 데드크로스 (하락 배열)
    • ADX: 18.1
    • 최근 7일 거래: 18건, 승률 33.3%, 손익 -6,912원
    • 글로벌 공포&탐욕 지수: 11/100 (Extreme Fear)

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  • 5분봉에서 1시간봉으로, AI 최적화가 선택한 거시적 관점의 매매 전략

    이번 주 최적화 핵심 결과

    3월 29일 완료된 Optuna 주간 자동 최적화는 200회 시행을 통해 100분간 진행되었으며, 합산 수익률을 41.5% 개선하는 결과를 도출했습니다. 가장 핵심적인 변경사항은 거래 봉 단위를 5분봉에서 1시간봉으로 전환한 것입니다.

    코인 기존 수익률 최적 수익률 기존 PF 최적 PF 기존 MDD 최적 MDD
    BTC -2.8% +6.5% 0.81 1.70 3.5% 4.8%
    ETH +2.5% +22.5% 1.15 2.24 4.6% 5.5%
    SOL +2.3% +14.6% 1.12 1.67 4.6% 6.7%

    ETH의 경우 수익률이 2.5%에서 22.5%로 20%포인트 상승했으며, BTC는 마이너스 수익률에서 6.5% 플러스로 전환되었습니다.

    변경된 파라미터 상세 분석

    이번 최적화에서는 총 20개 파라미터가 조정되었으며, 거래 시간 프레임의 근본적 변화와 함께 리스크 관리 체계가 전면 개편되었습니다.

    파라미터명 변경 전 변경 후 설명
    거래 봉 단위 5분봉 1시간봉 시간 단위 확대
    RSI 매수 임계치 35 34 낮을수록 더 깊은 과매도에서만 매수
    최소 매수 조건 수 2 1 매수 조건 완화
    거래량 급등 배수 2.5 4 높을수록 거래량 급등 기준 엄격
    매수 점수 기준 20 30 높을수록 더 선택적 매수
    손절 비율 -5% -9% 낮을수록 손절 늦게 발동
    트레일링 스탑 비율 -2.5% -4% 낮을수록 급격한 반락 허용
    트레일링 스탑 시작 수익률 1.5% 5% 높을수록 수익이 충분히 쌓인 후 보호 시작
    최소 보유 봉수 8 16 최소 보유 기간 연장
    매도 후 쿨다운 봉수 4 16 매도 후 대기 시간 확대
    손실 후 쿨다운 발동 기준 3 4 높을수록 연속 손실 허용 횟수 감소
    쿨다운 봉수 24 66 높을수록 손실 후 더 오래 대기
    RSI 매도 임계치 75 90 높을수록 더 오래 보유 후 매도
    추세 전략 최소 ADX 25 30 높을수록 강한 추세에서만 진입
    추세 트레일링 스탑 -2.5% -4% 추세 전략의 손실 허용폭 확대
    추세 트레일링 시작 2% 1% 추세 보호 시작 시점 앞당김
    추세 최소 보유 봉수 2 8 추세 진입 후 최소 보유 기간 연장
    스퀴즈 퍼센타일 20 30 스퀴즈 판정 기준 강화
    스퀴즈 최소 점수 55 65 스퀴즈 진입 조건 상향
    최대 보유 봉수 126 72 낮을수록 손실 누적 방지에 유리

    최적화 시점 시장 상황

    최적화 실행 시점의 시장 환경은 약세 국면이었습니다. BTC 현재가는 101,183,000원이며, RSI(14)는 48.9로 중립 구간에 위치했습니다. EMA50과 EMA200은 데드크로스 형태로 하락 배열을 이루고 있었으며, ADX는 18.3으로 추세가 뚜렷하지 않은 상황이었습니다.

    최근 7일간 거래 성과는 19건의 거래 중 6건만 수익을 기록하여 승률 31.6%, 누적 손익 -7,585원을 나타냈습니다. 글로벌 공포&탐욕 지수는 9/100으로 극도의 공포 상태를 보였습니다.

    파라미터 조정의 의미

    가장 근본적인 변화는 거래 시간 프레임의 전환입니다. 5분봉에서 1시간봉으로 변경됨에 따라 노이즈 필터링이 자동으로 강화되며, 장기 보유 패턴으로의 전환이 실행되었습니다. 최소 보유 봉수 8에서 16으로, 매도 후 쿨다운 4에서 16으로 연장된 점은 거래 빈도 감소와 선택성 강화를 반영합니다.

    리스크 관리 영역에서는 손절 비율(-5%에서 -9%)과 쿨다운 봉수(24에서 66)의 확대로 단기 변동성에 덜 민감한 구조가 형성되었습니다. 동시에 매수 점수 기준(20에서 30)의 상향 조정은 신호 신뢰도 기준을 높였습니다.

    추세 전략의 ADX 임계치 상향(25에서 30)과 스퀴즈 진입 조건 강화(점수 55에서 65)는 명확한 시장 신호에서만 진입하도록 설계를 변경했습니다. 최대 보유 봉수의 단축(126에서 72)은 장기 보유로 인한 손실 누적을 방지하는 메커니즘을 추가했습니다.

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  • 코인 백테스트란? 전략을 실전 전에 검증하는 방법

    백테스트란 무엇인가?

    코인 투자를 시작하면 “이 전략이 정말 수익을 낼 수 있을까?”라는 궁금증이 생깁니다. 이때 필요한 것이 바로 백테스트(Backtest)입니다.

    백테스트를 쉽게 설명하면, 시험을 보기 전에 기출문제를 풀어보는 것과 같습니다. 수능을 준비할 때 지난 5년간의 기출문제를 풀어보며 실력을 점검하듯이, 투자 전략도 과거 데이터로 미리 테스트해볼 수 있습니다.

    예를 들어, “RSI 30 이하에서 매수, RSI 70 이상에서 매도”라는 전략을 생각했다면, 이를 2023년 비트코인 차트에 적용해서 얼마나 수익이 났는지 확인해보는 것이 백테스트입니다.

    왜 백테스트가 중요한가?

    1. 실제 돈을 잃지 않고 전략을 검증할 수 있습니다

    실전에서 바로 투자하면 전략이 틀렸을 때 실제 손실이 발생합니다. 하지만 백테스트는 가상의 돈으로 과거 데이터를 이용해 실험하므로 안전합니다.

    2. 전략의 장단점을 미리 파악할 수 있습니다

    – 어떤 시장 상황에서 잘 작동하는지
    – 최대 손실폭은 어느 정도인지
    – 연속으로 손실이 날 때는 언제인지

    이런 정보들을 미리 알고 있으면, 실전에서 당황하지 않고 차분하게 대응할 수 있습니다.

    3. 심리적 준비를 할 수 있습니다

    백테스트 결과에서 “3개월간 연속 손실”이라는 구간을 봤다면, 실전에서 비슷한 상황이 와도 “아, 이건 예상했던 일이야”라고 받아들이기 쉽습니다.

    백테스트 결과 보는 법

    백테스트 결과를 볼 때 주요하게 확인해야 할 지표들이 있습니다.

    1. PF (Profit Factor, 수익 팩터)

    총 수익 ÷ 총 손실로 계산됩니다.
    – PF 2.0이면 “수익이 손실의 2배”라는 뜻
    – 1.0 이상이어야 수익성 있는 전략
    – 일반적으로 1.3 이상이면 양호한 전략으로 평가

    2. MDD (Maximum Drawdown, 최대 낙폭)

    투자 기간 중 최고점에서 최저점까지의 최대 하락률입니다.
    – MDD 20%면 “최악의 경우 자산이 20% 줄어들 수 있다”는 의미
    – 본인이 감당할 수 있는 수준인지 반드시 확인해야 함
    – MDD가 낮을수록 안정적인 전략

    3. 승률 (Win Rate)

    전체 거래 중 수익이 난 거래의 비율입니다.
    – 승률 60%면 “10번 거래 중 6번 수익”
    – 승률이 높다고 무조건 좋은 것은 아님
    – 승률 30%여도 한 번 수익 날 때 크게 나면 전체적으로는 수익

    백테스트의 함정 — 과적합 주의

    백테스트에는 큰 함정이 하나 있습니다. 바로 과적합(Overfitting)입니다.

    과적합을 학교 시험으로 비유하면, 기출문제만 달달 외워서 똑같은 문제가 나오면 만점이지만, 조금만 바뀌면 0점이 되는 상황입니다.

    과적합이 발생하는 경우

    – 너무 많은 조건을 넣어서 과거 데이터에만 최적화된 전략
    – 예: “RSI 27.3 이하에서 매수, EMA 23일선 위에서만, 거래량이 평균의 1.7배 이상일 때만”

    이런 전략은 과거 데이터에서는 완벽해 보이지만, 실전에서는 전혀 작동하지 않을 가능성이 큽니다.

    과적합을 피하는 방법

    – 단순한 전략부터 시작하기
    – 다양한 기간에서 백테스트 해보기
    – 표본 외 검증 (Out-of-sample test): 일부 데이터는 백테스트에 사용하지 않고 나중에 검증용으로 활용

    실전 사례 — Snowball의 1024조합 그리드 서치

    실제 백테스트가 어떻게 활용되는지 AI Money Lab의 사례를 살펴보겠습니다.

    Snowball은 그리드 전략(가격 범위를 격자로 나누어 반복 매매하는 방법)을 개발할 때, 1024가지의 다른 파라미터 조합으로 백테스트를 진행했습니다.

    그리드 서치 과정

    1. 격자 간격: 1%, 1.5%, 2%, 2.5% 등 다양한 간격
    2. 격자 개수: 10개, 15개, 20개 등
    3. 기준 기간: 7일, 14일, 30일 등
    4. 필터 조건: RSI, 이동평균선 등의 추가 조건

    이렇게 다양한 조합을 과거 2년간의 BTC/KRW 데이터로 테스트한 결과, 가장 안정적이면서도 수익성 있는 조합을 찾아낼 수 있었습니다.

    검증 결과의 활용

    – MDD 15% 이하인 조합들만 선별
    – PF 1.5 이상의 수익성 확보
    – 다양한 시장 상황(상승장, 하락장, 횡보장)에서 모두 검증

    이런 체계적인 백테스트를 통해 Snowball은 현재 업비트에서 실제 거래를 진행하며, 그 결과를 [대시보드](https://app.aipaylab.com)에서 실시간으로 확인할 수 있습니다.

    정리

    백테스트는 투자 전략의 건강검진과 같습니다. 실전에 들어가기 전 반드시 거쳐야 할 과정이죠.

    백테스트 활용 시 기억할 점

    – 백테스트는 참고용이지 미래를 보장하지 않습니다
    – 과적합에 빠지지 않도록 단순하게 시작하세요
    – 여러 기간에서 테스트해보고 일관성 있는 결과를 확인하세요
    – MDD, PF, 승률 등 핵심 지표를 종합적으로 판단하세요

    코인 투자에서 백테스트는 선택이 아닌 필수입니다. 여러분도 어떤 전략이든 실전 투자 전에는 반드시 과거 데이터로 검증해보시기 바랍니다.

    ※ 이 글은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유나 추천이 아닙니다. 모든 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.

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    ※ 본 글은 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
    투자 판단은 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.